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收益率曲线向上倾斜的原因|收益率曲线的形状不同的原因

来源:UTF 2020-04-27 06:14:30
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债券收益率曲线又叫“孳息曲线”,是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线,即在直角坐标系中,以债券剩余到...

收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具,也是进行投资的重要依据。国债在市场上自由交易时,不同期限及其对应的不同收益率,形成了债券市场...

债券收益率曲线即我们通常所说的利率曲线,或者是说利率的期限结构,说白了就是一条曲线,横坐标是期限,纵坐标是利率的数值。利率曲线上面的某一个点代表...

? 由于零息国债的期限不会长于1年,所以,不可能只从对国债市场活动的观察 来构建一条单一曲线,而只能从对国债 实际交易收益率中理论上推出即期收益...

如果我们延长观察标的的时间轴,把月度的利率观察放大到年度的广度,用同样的方法观察1年期,3年期,5年,10年和30年的利率预期,就可以得到市场上的"收益率...

数据来源:WIND,浙商银行金融市场部整理近期收益率曲线变化情况2月10日以来,1-3年期短期收益率曲线受资金面宽松影响保持低位,而5-10年期收益率曲线则一度上行近10...

 
 

 
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